PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWGROT с ^IXIC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
139.90%
123.25%
^DWGROT
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.44

^IXIC:

0.39

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.86

^IXIC:

0.70

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.12

^IXIC:

1.10

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.53

^IXIC:

0.40

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

1.81

^IXIC:

1.32

Индекс Язвы

^DWGROT:

6.87%

^IXIC:

7.34%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.03%

^IXIC:

25.61%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^DWGROT:

-11.48%

^IXIC:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -7.16%.

^DWGROT

С начала года

-7.67%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-6.95%

1 год

11.09%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

^IXIC

С начала года

-7.16%

1 месяц

17.42%

6 месяцев

-6.96%

1 год

9.97%

5 лет

14.52%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.39
^DWGROT
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-11.13%
^DWGROT
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 13.85% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.85%
14.10%
^DWGROT
^IXIC