Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или ^IXIC.
Основные характеристики
| ^DWGROT | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 22.35% |
| Дох-ть за 1 год | 40.41% | 35.71% |
| Дох-ть за 3 года | 10.78% | 7.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.72% | 17.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 13.04 | 9.74 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 17.64% |
| Макс. просадка | -34.14% | -77.93% |
| Текущая просадка | -0.74% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC
С начала года, ^DWGROT показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 22.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC
Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 4.02% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.