PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.44%
9.32%
^DWGROT
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

1.96

^IXIC:

1.62

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

2.57

^IXIC:

2.16

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.36

^IXIC:

1.29

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

2.86

^IXIC:

2.22

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

11.48

^IXIC:

8.20

Индекс Язвы

^DWGROT:

2.97%

^IXIC:

3.55%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

17.42%

^IXIC:

17.97%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^DWGROT:

-3.74%

^IXIC:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 29.05%.


^DWGROT

С начала года

34.17%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

11.43%

1 год

36.05%

5 лет

18.91%

10 лет

N/A

^IXIC

С начала года

29.05%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

9.32%

1 год

31.09%

5 лет

16.81%

10 лет

15.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.961.62
Коэффициент Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.572.16
Коэффициент Омега ^DWGROT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.361.29
Коэффициент Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.862.22
Коэффициент Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.488.20
^DWGROT
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
1.62
^DWGROT
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.74%
-3.97%
^DWGROT
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 4.92% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.92%
4.97%
^DWGROT
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab