Сравнение ^DWGROT с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^DWGROT и ^IXIC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWGROT и ^IXIC
Основные характеристики
^DWGROT:
1.96
^IXIC:
1.62
^DWGROT:
2.57
^IXIC:
2.16
^DWGROT:
1.36
^IXIC:
1.29
^DWGROT:
2.86
^IXIC:
2.22
^DWGROT:
11.48
^IXIC:
8.20
^DWGROT:
2.97%
^IXIC:
3.55%
^DWGROT:
17.42%
^IXIC:
17.97%
^DWGROT:
-34.14%
^IXIC:
-77.93%
^DWGROT:
-3.74%
^IXIC:
-3.97%
Доходность по периодам
С начала года, ^DWGROT показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 29.05%.
^DWGROT
34.17%
2.22%
11.43%
36.05%
18.91%
N/A
^IXIC
29.05%
2.03%
9.32%
31.09%
16.81%
15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWGROT c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWGROT и ^IXIC
Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWGROT и ^IXIC
Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 4.92% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.